Vysokofrekvenční firmy obchodování (HFT) využívaly minimální objednávky na burze netopýrů, obvykle nejmenší velikost 100 akcií. Tyto příkazy nebyly zaměřeny na skutečné obchodování; Spíše sloužili jako strategický nástroj k extrahování informací od nic netušících investorů o preferencích a záměrech trhu. Zadáním těchto zanedbatelných objednávek by mohly firmy HFT získat informace o nákupu a prodeji trendů, aniž by skutečně spáchaly kapitál skutečným transakcím.

netopýři, trh těchto činností, byl založen samotnými firmami HFT, což odráží jejich světový zájem o udržení kontroly nad dynamikou trhu. Použití takové taktiky ilustruje, jak lze obchodní prostředí manipulovat sofistikovanými hráči, kteří upřednostňují získávání informací před tradičním nákupem a prodejem. Tato praxe má významné důsledky pro integritu tržních aktivit a zkušenosti běžných investorů.